Différents types de variations-produit pour une semi-martingale représentable à deux paramètres
Annales de l'Institut Fourier, Volume 29 (1979) no. 3, pp. 295-317.

We extend the notions of increasing processes in the case of processes with bidimensional time: existence and equality of limits of sums of squares of (conditional or unconditional) increments on rectangles, on parallel segments, or mixed.

Nous étendons les notions de processus croissants associés à un processus au cas des processus à paramètre bidimensionnel : existence et égalité de limites de sommes de carrés d’accroissements (conditionnés ou non) sur des rectangles, sur des segments parallèles, ou mixtes.

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[1] E. Wong et M. Zakai, Martingales and stochastic integrals for processes with a multi-dimensional parameter, Z. Wahrscheinlichkeits theorie, 29 (1974), 109-122. | MR | Zbl

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[4] R. Cairoli et J.B. Walsh, Régions d'arrêt, localisations et prolongements de martingales, Z. Wahrsch., 44 (1978), 279-306. | MR | Zbl

[5] X. Guyon et B. Prum, Processus à indice dans [0,1]2, Préprint Orsay (1978).

[6] Séminaire de Probabilités, Strasbourg 1, Springer-Verlag, (1967), 91-92.

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